MetaTrader 5 - Indicadores Fractal Adaptive Moving Average (FrAMA) - indicador para MetaTrader 5 Descripción: Fractal Adaptive Moving Indicador técnico promedio (FRAMA) fue desarrollado por John Ehlers. Este indicador se construye sobre la base del algoritmo de la media móvil exponencial. En el que el factor de suavizado se calcula sobre la base de la dimensión fractal actual de la serie de precios. La ventaja de FRAMA es la posibilidad de seguir fuertes movimientos de tendencia y de frenar suficientemente en los momentos de consolidación de precios. Todos los tipos de análisis utilizados para las medias móviles se pueden aplicar a este indicador. FRAMA (i) - valor actual de FRAMA Precio (i) - precio actual FRAMA (i) - precio actual FRAMA (i) (I-1) - valor previo de FRAMA A (i) - factor de corriente de suavizado exponencial. El factor de suavizado exponencial se calcula de acuerdo con la siguiente fórmula: A (i) EXP (-4.6 (D (i) - 1)) D (i) - dimensión fractal actual EXP () - función matemática del exponente. dimensión fractal de una línea recta es igual a uno. Se ve por la fórmula que si D1, entonces A EXP (-4.6 (1-1)) EXP (0) 1. Así, si el precio cambia en líneas rectas, no se utiliza el suavizado exponencial, porque en tal caso la fórmula Se ve así: FRAMA (i) 1 Precio (i) (1 - i) FRAMA (i-1) Precio (i) el indicador sigue exactamente el precio. La dimensión fractal de un avión es igual a dos. De la fórmula obtenemos que si D 2, entonces el factor de alisado A EXP (-4,6 (2-1)) EXP (-4,6) 0,01. Tal un pequeño valor del factor de suavizado exponencial se obtiene en momentos en que el precio hace un fuerte movimiento de dientes de sierra. Tal una fuerte desaceleración corresponde a aproximadamente el 200 período de media móvil simple. Fórmula de la dimensión fractal: D (LOG (N1 N2) - LOG (N3)) / LOG (2) Se calcula sobre la base de la fórmula adicional: N (Length, i) (HighestPrice (i) (I) - valor mínimo actual para los períodos de longitud Los valores N1, N2 y N3 son respectivamente iguales a: N1 (i) N (Longitud, i) N2 (i) N ( Longitud, i Longitud) N3 (i) N (2 Longitud, i) Promedio móvil - MA BREAKING DOWN Promedio móvil - MA Como ejemplo de SMA, considere un valor con los siguientes precios de cierre en 15 días: Semana 1 (5 días) 20 , 22, 24, 25, 23 Semana 2 (5 días) 26, 28, 26, 29, 27 Semana 3 (5 días) 28, 30, 27, 29, 28 Un MA de 10 días haría frente a los precios de cierre de Los primeros 10 días como el primer punto de datos. El siguiente punto de datos bajaría el precio más temprana, añadir el precio en el día 11 y tomar la media, y así sucesivamente, como se muestra a continuación. Como se señaló anteriormente, las AM lag acción del precio actual, ya que se basan en los precios del pasado largo es el período de tiempo para el MA, mayor es el retraso. Así, un MA de 200 días tendrá un grado mucho mayor de desfase de un MA de 20 días, ya que contiene precios de los últimos 200 días. La longitud de la MA a utilizar depende de los objetivos comerciales, entre las Asociaciones más cortos utilizados para el comercio a corto plazo ya largo plazo de las áreas metropolitanas más adecuado para inversores a largo plazo. El MA de 200 días es ampliamente seguido por los inversores y comerciantes, con pausas encima y por debajo de este promedio móvil considerado como señales de operación importantes. MAS también impartir señales comerciales importantes por sí mismos, o cuando dos medias cruzar. Un MA ascendente indica que la seguridad está en una tendencia alcista. mientras que una disminución MA indica que se trata de una tendencia a la baja. Del mismo modo, el impulso al alza se confirma con un cruce alcista. que ocurre cuando una MA corto plazo cruza por encima de la MA a más largo plazo. El impulso descendente se confirma con un cruce bajista, que ocurre cuando una MA a corto plazo cruza debajo de una MAFRAAMA a largo plazo - el Fractal adaptable ma Fractal adaptable que se mueve el promedio (abreviatura FRAMA aka FAMA) fue creado por Juan Ehlers. El objetivo de FRAMA es identificar los fractales de precios. Los fractales son formas geométricas que se pueden dividir en partes más pequeñas. Estas partes son sólo una copia más pequeña de toda la forma geométrica. FRAMA divide el cuadro de precios en partes más pequeñas y luego compara estas partes entre sí. El cuadro de precios es un grupo de muchos cuadrados - más grandes y más pequeños. P. ej. Si queremos calcular un promedio móvil adaptativo Fractal de 8 días, Frama analiza estos 8 días, pero también analiza cómo actúa el precio durante los primeros 4 días y los próximos 4 días. El objetivo de Frama es tener en cuenta sólo los importantes cambios de precios. Si el precio se mueve un lado significativamente, Frama seguirá el precio muy ajustado. Si el precio está en un rango sin ningún movimiento de precio importante, Frama actuará muy plano. En otras palabras - este promedio móvil cambia el número de días para su cálculo, dependiendo del comportamiento de los fractales. Esa es la razón por la que es adaptable (similar a KAMA). Si está interesado en un estudio más profundo de este indicador y prefiere soluciones listas para servir, el próximo sitio web puede ser de su interés. Allí puede encontrar y descargar indicadores de análisis técnico en archivos Excel. Main Menu FRAMA es una media móvil modificada que parece increíble he hecho algunas pruebas con ella y los resultados son prometedores. Lea el análisis a continuación. Es bastante interesante. Para aquellos de ustedes que quieren probarlo a través de Excel, publicaré el procedimiento a continuación. Un breve resumen de FRAMA es el siguiente. Piense en los datos del mercado en términos de cajas. En FRAMA, hay esencialmente tres cajas (HL1, HL2, HL). Digamos, usted quiere un promedio móvil de 30 días. Para crear los tres cuadros, debe realizar los siguientes pasos. 1. Crear columna quotHL1: HL1 calcula la diferencia entre los valores máximo y mínimo de la primera mitad del rango de datos. Para un promedio móvil de 30 días, se encuentra el máximo y el mínimo para los primeros 15 días. HL1 (precio máximo - precio mínimo) / (30/2) 2. Cree la columna HL2quot: HL2 sigue la misma lógica que HL1, pero está encontrando el máximo y el min en la segunda mitad del cuadro. Así que desde el día 16 hasta el día 30. HL2 (precio máximo - precio mínimo) / (30/2) 3. Cree la columna HLquot: Columna HL puede considerarse la caja más grande ya que quotfits tanto el HL1 y HL2 quotboxesquot. Básicamente, está encontrando los valores máximo y mínimo durante los 30 días completos. HL (precio máximo - precio mínimo) / 30 4. Cree la columna quotD (Dimensión Fractal) quot LOG (HL1HL2) - LOG (HL) / LOG (2) 5. Cree la columna quotAlphaquot: Alpha EXP (-4.6 (D-1) ) -4.6 es una constante 6. Crear columna quotFRAMAquot: El primer valor de FRAMA es el precio de cierre del día 31. A continuación, utilice la siguiente ecuación para calcular los valores FRAMA restantes: FRAMA Anterior FRAMA Alpha (Current Close-Previous FRAMA) Y eso es todo Hay que hacerlo. En el futuro, espero convencer a mstrzerg para hacer su maravilloso backtesting de MATLAB usando FRAMA y ver sus resultados. FRAMA 8211 Es Efectivo El Fractal Adaptive Moving Average aka FRAMA es un indicador particularmente inteligente. Utiliza la Dimensión Fractal de los precios de las acciones para ajustar dinámicamente su período de suavizado. En este post vamos a revelar cómo funciona el FRAMA y si es digno de ser incluido en su arsenal comercial. Para entender completamente cómo funciona el FRAMA, por favor lea este post antes de continuar. También puede descargar una hoja de cálculo GRATUITA que contiene un FRAMA de trabajo que se ajustará automáticamente a la configuración que especifique. Lo encontrarás en el siguiente enlace en la parte inferior de la página, debajo de los indicadores técnicos Descargas: fractal adaptativo de media móvil (FRAMA). Por favor, deje un comentario y comparta esta publicación si le resulta útil. El 8216Modified FRAMA8217 que hemos probado consiste en más de una variable. Así que antes de que podamos ponerlo en contra de otros promedios móviles adaptables para comparar su rendimiento, primero debemos entender cómo el FRAMA se comporta como sus parámetros se cambian. A partir de esta información podemos identificar las mejores configuraciones y usar esas configuraciones al realizar la comparación con otros tipos de media móvil. Cada FRAMA requiere que se especifique un ajuste para el promedio rápido de movimiento (FC), el promedio de movimiento lento (SC) y el propio período FRAMA. Hemos probado las operaciones que van de largo y corto, usando datos diarios y semanales, tomando señales de fin de día (EOD) y de fin de semana (EOW) analizando todas las combinaciones de FC 1, 4, 10, 20, 40, 60 SC 100, 150 Parte del cálculo de FRAMA consiste en encontrar la pendiente de los precios para la primera mitad, segunda mitad y toda la longitud del período FRAMA. Por esta razón se seleccionaron los períodos de FRAMA que probamos debido a que son números pares y el hecho de que corresponden con el número aproximado de días de negociación en períodos de calendario estándar: 10 días 2 semanas, 20 días 1 mes, 40 días 2 meses, 80 días Año, 126 días de año y hay 252 días de negociación en un año promedio. Un total de 920 promedios diferentes fueron probados y cada uno fue ejecutado a través de 300 años de datos en 16 diferentes índices globales (detalles aquí). Descargar una hoja de cálculo GRATUITA con datos crudos para todos 920 FRAMA Resultados de pruebas largas y cortas Resultados de pruebas FRAMA 8211: Datos diarios vs semanales 8211 EOD vs EOW Signals En nuestra prueba original de MA 8211 Simple vs. Exponential, Por encima de 45 días, mediante el uso de señales EOW en lugar de las señales EOD no sacrificar los beneficios, pero se benefició de un salto de 50 en la probabilidad de ganancias y el doble de la duración del comercio promedio. Para ver si esto fue también el caso con el FRAMA comparamos los mejores rendimientos producidos por cada tipo de señal: Como se puede ver, para el FRAMA, los datos diarios con señales EOD producidos con mucho los resultados más rentables y por lo tanto nos centraremos en este Datos inicialmente. Se presenta a continuación en gráficos divididos por el período FRAMA con los resultados de la prueba en el eje 8220y8221, el Fast MA (FC) en el eje 8220x8221 y una serie separada mostrada para cada MA lenta (SC). La primera cosa impresionante acerca de los resultados anteriores es que cada promedio diario EOD largo probado superó la compra y mantenga el rendimiento anualizado de 6,32 durante el período de prueba (antes de permitir los costos de transacción y el deslizamiento). Este es un fuerte voto de confianza para el FRAMA como un indicador. También notará que las series de datos en cada gráfico están agrupadas juntas revelando que se logran resultados similares a pesar del período 8220SC8221 que oscila entre 100 y 300 días. Cambiar los otros parámetros sin embargo hace una gran diferencia y los retornos aumentan significativamente una vez que el período FRAMA es superior a 80 días. Esto indica que la Dimensión Fractal no es tan útil si se mide en períodos cortos. Cuando el período FRAMA es corto, los retornos aumentan a medida que se prolonga el período 8220FC8221. Esto se debe a que la Dimensión Fractal es muy volátil si se mide durante periodos cortos y un amortiguamiento más largo que la volatilidad. Una vez que el período de FRAMA es de 40 días o más, la Dimensión Fractal se vuelve menos volátil y como resultado, el aumento de la 8220FC8221 hace que los rendimientos disminuyan. En general, los mejores rendimientos anualizados en el lado largo del mercado provienen de un período FRAMA de 126 días, lo que equivale a unos seis meses en el mercado, mientras que un 8220FC8221 de sólo 1 a 4 días demostró ser más eficaz. La evaluación de los resultados del lado corto del mercado llega a la misma conclusión, aunque los rendimientos fueron mucho más bajos: FRAMA Retorno anualizado 8211 Corto. FRAMA Retorno Anualizado Durante la Exposición 8211 Día EOD Long Los gráficos anteriores muestran cuán productivo cada uno de los diferentes diarios FRAMA EOD Long estuvo expuesto al mercado. Claramente los periodos de FRAMA más cortos son mucho menos productivos y cualquier cosa por debajo de 40 días no vale la pena molestarse con. El FRAMA de 126 días produjo de nuevo las mejores vueltas con el 8220FC8221 óptimo siendo 1 8211 4 días. Las devoluciones para ir corto seguido un patrón similar pero como usted esperaría eran lejos más bajas FRAMA Retorno Anualizado Durante Exposición 8211 Corto. En el futuro nos centraremos en las características del FRAMA de 126 días, ya que produce consistentemente retornos superiores. FRAMA, EOD 8211 Tiempo en mercado Debido a que los 16 mercados utilizados avanzaron a una tasa anualizada promedio de 6,32 durante el período de prueba, no es sorprendente que la mayor parte de la exposición al mercado fuera para el lado largo. Al extender el 8220FC8221 aumentó aún más el tiempo expuesto al lado largo y la exposición reducida en el lado corto. Si el período de prueba hubiera consistido en un mercado de oso prolongado, los resultados de la exposición probablemente serían revertidos. FRAMA, EOD 8211 Duración comercial Al aumentar el período 8220FC8221, también amplía la duración media del comercio. Cambiar el 8220SC8221 hace poca diferencia, pero como el 8220SC8221 se plantea de 100 a 300 días la duración del comercio promedio aumenta ligeramente. FRAMA, EOD 8211 Probabilidad de ganancia Como es de esperar, la probabilidad de ganancia es mayor en el lado largo, lo que nuevamente es mayormente una función de los mercados globales que suben durante el período de prueba. Sin embargo, la información clave revelada por los gráficos anteriores es que la probabilidad de ganancias disminuye significativamente a medida que se amplía el 8220FC8221. Esta es otra indicación de que el FRAMA óptimo requiere un período corto 8220FC8221. Los mejores parámetros de EOD FRAMA diarios Nuestras pruebas muestran claramente que un período FRAMA de 126 días producirá resultados casi óptimos. Mientras que para el 8220SC8221 hemos demostrado que cualquier ajuste entre 100 y 300 días producirá un resultado similar. El período 8220FC8221 por otra parte debe ser corto 4 días o menos. John Ehlers8217 original FRAMA tenía un 8220FC8221 de 1 y un 8220SC8221 de 198 esto producirá resultados fantásticos sin la necesidad de ninguna modificación. Debido a que preferimos negociar con la menor frecuencia posible, hemos seleccionado un 8220FC8221 de 4 y un 8220SC8221 de 300 como los mejores parámetros, ya que estos ajustes se traduce en una duración comercial más larga, mientras que todavía produce grandes rentabilidades tanto en el lado largo y corto del mercado : A partir de aquí se puede ver cómo el 126 día FRAMA con un 8220FC8221 de 4 y un 8220SC8221 de 300 ha realizado desde 1991 en comparación con un promedio mundial igualmente ponderado de los mercados probados. He incluido el rendimiento de la EMA de 75 días, EOW porque fue el mejor promedio móvil exponencial de nuestras pruebas originales. Esto ilustra claramente que el Promedio Movible Adaptable Fractal es superior a un Promedio Móvil Exponencial estándar. La FRAMA es mucho más activa sin embargo, produciendo más de 5 veces como muchos oficios y sufrió una mayor disminución durante el 2008 mercado bajista. En el lado corto del mercado, la FRAMA demuestra su eficacia. Sin necesidad de cambiar ningún parámetro, el 126 día FRAMA, EOD 4, 300 sigue siendo un excelente desempeño. Cuando realizamos nuestras pruebas originales en la EMA, encontramos que un promedio más rápido funcionaba mejor para ser corto y que el EMA de 25 días era particularmente efectivo. Pero como se puede ver en el gráfico anterior, el FRAMA supera de nuevo. Lo que es particularmente digno de mención es que la rentabilidad anualizada durante los 27 del tiempo que este FRAMA fue corto el mercado fue de 6,64 que es mayor que la rentabilidad anualizada media global de 6,32. Ver los resultados de los 126 días FRAMA, EOD 4, 300 Long y Short en cada uno de los 16 mercados probados. 126 Día FRAMA, EOD 4, 300 8211 Distribución del período de suavizado Con un EMA estándar, el período de suavizado es constante si tiene un EMA de 75 días, entonces el período de suavizado es de 75 días, pase lo que pase. El FRAMA por otro lado es adaptable por lo que el período de suavizado está cambiando constantemente. Pero ¿cómo se distribuye el suavizado Se sigue una curva de campana entre el 8220FC8221 y el 8220SC8221, es aleatorio o está localizado en torno a unos pocos valores. Para revelar la respuesta trazamos el porcentaje que cada período de suavizado se produjo a lo largo de los 300 años de datos de la prueba: El gráfico anterior fue una sorpresa. Se revela que a pesar de un rango de 8220FC8221 a 8220SC8221 de 4 a 300 días, 72 de la suavización estaba dentro de un rango de 4 a 50 días y la mayoría de ellos era sólo de 5 a 8 días. Esto explica por qué cambiar el 8220SC8221 tiene poco impacto y por qué cambiar el 8220FC8221 hace toda la diferencia. También explica por qué el FRAMA no funciona bien cuando se utilizan señales EOW, ya que un EMA debe tener más de 45 días de duración antes de que las señales EOW puedan ser utilizadas sin sacrificar las devoluciones. Un FRAMA Más Lento Hemos identificado que el FRAMA es un indicador muy efectivo pero los mejores parámetros (126 días FRAMA, EOD 4, 300 Long) resultan en un promedio muy rápido que en sus pruebas tuvo una duración típica de comercio de sólo 14 días. También sabemos que la EMA de 75 días, EOW Long, es una media móvil efectiva pero más lenta y en nuestras pruebas tuvo una duración típica de comercio de 74 días. Un buen promedio de movimiento lento puede ser un componente útil en cualquier sistema comercial, ya que puede utilizarse para confirmar las señales de otros indicadores más activos. Así que miró a través de los resultados de la prueba FRAMA de nuevo en la búsqueda de un promedio menos activo que es una mejor alternativa a la EMA de 75 días y esto es lo que encontramos: El FRAMA 252 día, EOW 40, 250 Long produce algunos resultados impresionantes y no realizar El EMA de 75 días, EOW Long por una fracción. Sin embargo esta mejora fraccionaria está en casi cada medida incluyendo el funcionamiento en el lado corto. El único inconveniente es una ligera disminución de la duración media de los intercambios de 74 días a 63 cuando es larga. Como resultado el FRAMA de 252 días, EOW 40, 250 ha golpeado el EMA de 75 días, EOW fuera de la lucha del indicador técnico para la supremacía. Ver los resultados para el 252 Día FRAMA, EOW 40, 250 Larga y Corta en cada uno de los 16 mercados probados. 252 Día FRAMA, EOW 40, 250 8211 Distribución del período de suavizado Prueba de FRAMA 8211 Conclusión El FRAMA es asombrosamente eficaz tanto como un promedio rápido y lento y superará a cualquier SMA o EMA. Se seleccionó un FRAMA modificado con un 8220FC8221 de 4, un 8220SC8221 de 300 y un 8220FRAMA8221 de 126 como el FRAMA rápido más eficaz aunque los ajustes para un FRAMA estándar también producirán excelentes resultados. Para un promedio más lento o más largo, los mejores resultados probablemente provendrán de un 8220FC8221 de 40, un 8220SC8221 de 250 y un 8220FRAMA8221 de 252. Robert Colby en su libro 8216The Encyclopedia of Technical Market Indicators8217 concluyó, 8220Aunque la media móvil adaptativa es Una interesante nueva idea con un considerable atractivo intelectual, nuestras pruebas preliminares no muestran ninguna verdadera ventaja práctica para este método de alisado de tendencia más complejo.8221 Bueno, Sr. Colby, nuestra investigación sobre el FRAMA está en contraste directo con sus hallazgos. Será interesante ver si cualquiera de los otros promedios móviles adaptables puede producir mejores retornos. Publicaremos los resultados AQUÍ a medida que estén disponibles. Bien hecho John Ehlers ha creado otro indicador excepcional Más en esta serie: Hemos realizado y continuamos realizando extensas pruebas en una variedad de indicadores técnicos. Ver cómo se realizan y los que se revelan como los mejores en el indicador técnico Lucha por la supremacía.
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